Modelização de Carteiras

O módulo BinModelos é uma ferramenta de gestão que permite re-equilibrar as carteiras de forma a estas se ajustarem às respectivas carteiras objectivo.
A parametrização de carteiras objectivo, para posterior comparação com as carteiras sob gestão e apuramento e análise dos respectivos desvios, é modular. Cada Perfil pode ser contruído com base num conjunto de modelos distintos (normalmente especializados por tipos de activo), pelo que a utilização dos modelos também pode ser transversal a vários perfis.

Os modelos podem ser do tipo nominativo ou genérico, o que permite apurar desvios quantificados ao nível específico do activo (modelos nominativos) ou ao nível genérico de qualquer característica (ou combinações destas) dos activos (modelos por característica).

O BinModelos recebe os desvios às carteiras objectivo apurados, apresentando-os aos respectivos Gestores para sua aferição/confirmação.

Após confirmação, as propostas de transação são transferidas para uma segunda instância denominada Trader.
Nesta instância são registadas as diferentes fases de comunicação com os brokers/mercados: pedidos, confirmações e anulações.
À medida que as confirmações vão sendo efectuadas pelos Trader, estas vão ficando disponíveis para que o back-office as valide e integre no Binfólio. A apresentação das ordens de compra, no âmbito dos Trader, é sujeita a um algorítmo de liquidez que só vai disponibilizando a quota-parte das intenções de compra possíveis (e que vão sendo aumentadas à medida que são confirmadas vendas das respectivas carteiras, tendo em consideração datas de liquidação e eventos futuros de cash).

Para negócios que envolvam fundos e similares (Unidades de Participação, Hedge Funds, etc.) foi criado um âmbito alternativo ao Trader, designado “Mercado Garantido”.
Através do Mercado Garantido, a intenção de negócio é comunicada aos colocadores por via de ficheiro, ficando em suspenso a aguardar a confirmação da contraparte.